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要在iPhone上设置短信为未读状态，可以按照以下步骤操作。
1、打开“信息”应用，进入与联系人或群聊的聊天界面。
2、找到想要标记为未读的短信，然后轻触并按住该短信。
3、在弹出的菜单中，选择“标记为未读”选项。
4、短信状态将切换为未读状态，并在短信列表中以特定标识显示。
如果想要快速查看哪些短信为未读状态，可以在短信列表中查看未读短信的特殊标识，当收到新的短信时，未读短信数量也会在界面上方显示，完成阅读后，只需再次按住短信并选择“标记为已读”，即可清除未读状态。
这些操作仅适用于iOS系统内的短信应用，对于第三方应用发送的短信可能无法直接操作，这些操作不会改变短信本身的内容或发送状态，只是改变了本地显示的已读/未读状态。